Indicadores no comércio de commodities

Indicadores técnicos e commodities Os indicadores técnicos são ferramentas adicionais utilizadas pelo técnico para elaborar previsões de preços de commodities. Nesta seção, você examinará alguns dos indicadores técnicos mais populares usados ​​para complementar as ferramentas analíticas básicas de suporte, resistência e linhas de tendência. Estes incluem médias móveis e osciladores. A média móvel é um indicador de tendência seguinte, que é fácil de construir e um dos sistemas de tendências mecânicas mais amplamente utilizados utilizados. Uma média móvel, como o nome sugere, representa uma média de um determinado corpo de dados que se move através do tempo. A maneira a mais comum calcular a média movente é trabalhar dos últimos 10 dias de preços de fechamento. Cada dia, o fechamento mais recente (dia 11) é adicionado ao total e o fechamento mais antigo (dia 1) é subtraído. O novo total é então dividido pelo número total de dias (10) e a média resultante calculada. O objetivo da média móvel é acompanhar o andamento de uma tendência de preços. A média móvel é um dispositivo de suavização. Mediante a média dos dados, uma linha mais suave é produzida, tornando muito mais fácil ver a tendência subjacente. A decisão quanto ao período de tempo para incluir (10 dias, 30 dias, 40 dias), bem como o tipo de gráfico (diário, semanal ou mensal) é um subjetivo que você terá que fazer por si mesmo. Se for utilizado um período de tempo mais curto (isto é, média móvel de 10 dias), a linha de tendência resultante apresentará um maior grau de variação de tendência do que uma média móvel a mais longo prazo, de modo que a tendência subjacente pode ser mais difícil de determinar. Se uma média móvel de longo prazo for empregada (isto é, média móvel de 40 dias), o intervalo de tempo entre a transformação de uma tendência de alta para uma tendência de baixa será adiado muito tempo após a tendência de mudança de preços estar em curso. Em alguns mercados, é mais vantajoso usar uma média móvel de prazo mais curto, e em outros, uma média de longo prazo se revela mais útil. Geralmente o preço de fechamento é usado para computar a média móvel, no entanto abertura, ponto alto, baixo e médio dos valores de intervalo de negociação também podem ser selecionados. Vários tipos de médias móveis podem ser calculados. Alguns analistas acreditam que uma ponderação mais pesada deve ser dada aos dados mais recentes e na tentativa de corrigir esse problema, construir outros tipos de avenidas em movimento, como a linearmente ponderada e exponencialmente suavizada média móvel. A aplicação mais comum é a média móvel simples como discutido acima. Em uma média móvel simples cada preço de dias recebe o mesmo peso. A média móvel é plotada no gráfico de barras no topo do dia de negociação apropriado e junto com a ação de preço dias. Quando o preço de fechamento diário se move acima da avenida em movimento, um sinal de compra é gerado. Quando o preço de fechamento diário se move abaixo da média móvel, um sinal de venda é gerado. Se uma média móvel de muito curto prazo é empregada, cruzamentos numerosos irão ocorrer de tal forma que o comerciante pode ser exposto a muitos sinais falsos e maiores custos de comissão de negociação. Se uma média móvel a mais longo prazo for usada o comerciante pode ser demasiado lento em responder a uma mudança na tendência, forsaking muito do potencial do lucro. Um prazo mais curto movendo vingança funciona melhor em um mercado de tendências laterais, permitindo que o comerciante para capturar mais dos mais curtos oscilações. Uma avenida mais movente funciona melhor em mercados de tendências, permitindo que o comerciante fique com a tendência e minimizando a chance de ser pego em correções de curto prazo. A abordagem correta é usar uma média mais curta durante períodos não tendenciais e uma média mais longa durante os períodos de tendência. As médias móveis são tendências seguindo sistemas que não possuem capacidades de previsão. Eles são usados ​​apenas para ajudar na identificação da tendência subjacente e como um auxílio na entrada e saída do mercado. Uma das maiores vantagens no uso de uma média móvel é que, por natureza, seguir a tendência e selecionando um período de tempo adequado, permite que os lucros para executar e as perdas a serem cortadas. Este sistema funciona melhor quando os mercados estão em tendência. Durante os mercados intermitentes ou laterais um método não tendência, como um oscilador, produzirá melhores resultados. Um oscilador é uma ferramenta extremamente útil que fornece ao comerciante técnico a capacidade de negociar mercados não tendência onde os preços flutuam em bandas horizontais de suporte e resistência. Nesta situação, tendência que segue sistemas como a média móvel não funciona satisfatoriamente, como muitos sinais falsos são gerados. O oscilador também pode ser usado para fornecer o técnico com um aviso prévio de extremos de curto prazo do mercado, comumente referido como overbought e condições de sobrevenda. Os osciladores fornecem um aviso que uma tendência está perdendo momentum antes que a situação se torne aparente na ação do preço que é consultada como a divergência. Como é o caso com outros tipos de ferramentas técnicas, há momentos em que os osciladores são mais úteis do que outros e não são infalíveis. O conceito de momento é a aplicação mais básica da análise dos osciladores. Momentum mede a taxa de mudança de preços, continuamente tomando as diferenças de preços para um intervalo de tempo fixo. A fórmula para momentum é: Onde C é fechar mercado de hoje e Cx é o próximo x dias antes. Para construir uma linha de impulso de 10 dias, o preço de fechamento de hoje é subtraído do preço de fechamento há 10 dias. Se o preço de fecho mais recente for inferior ao preço de fecho 10 dias antes, será gerado um número negativo. Inversamente se o preço de fechamento de hoje for mais elevado do que o preço de fechamento 10 dias há um número positivo será gerado. Estes valores são então plotados na parte superior ou inferior do gráfico de barras com uma linha horizontal zero no meio. Tal como acontece com a vingança em movimento, o número de dias escolhidos para calcular o oscilador pode variar, com osciladores de prazo mais curto (5 dias) produzindo uma linha mais sensível com oscilações mais pronunciadas. Um oscilador de longo prazo (20 dias) produz uma linha mais lisa em que os balanços do oscilador são menos pronunciados. Ao traçar as diferenças de preços durante um período de tempo fixo, o técnico está estudando as taxas de mudança nas tendências de preços. Se os preços estão subindo ea linha de impulso está acima de zero e subindo, uma tendência de alta acelerada estaria no lugar. Se a linha de momentum começa a nivelar, a taxa de como cento indica que a tendência de alta estabilizou e fornece o técnico com uma indicação de chumbo que a tendência de alta pode estar chegando ao fim. Devido à natureza de sua construção, a linha de impulso sempre levará a ação de preço. Ele vai levar o avanço ou declínio dos preços por alguns dias, então vai nivelar enquanto a tendência de preços atual ainda está em vigor, antes de se mover na direção oposta como os preços começam a nivelar fora O mais amplamente seguido oscilador momento na análise técnica é Índice de Força Relativa de Welles Wilders (RSI). A fórmula para o RSI é a seguinte: O RSI é plotado em um gráfico com uma escala vertical de zero a cem, com linhas horizontais destacadas desenhadas em valores de escala de 30 e 70. O eixo horizontal corresponde à linha de tempo na barra gráfico. A interpretação do RSI é dupla. Primeiramente as áreas na carta acima de setenta e abaixo de trinta são áreas críticas para o técnico. Quando o indicador está na área acima de 70, o mercado é dito ser overbought. Quando o indicador está na área abaixo de 30, o mercado é dito ser sobrevendido. Estes termos referem-se a uma condição de mercado em que os preços se moveram demasiado rápido demais, de modo que o técnico pode esperar uma correção antes que o mercado retome sua tendência. Uma das maneiras mais valiosas de utilizar um oscilador é observar uma divergência. Uma divergência descreve uma situação em que a tendência do oscilador se move em uma direção diferente da tendência de preços prevalecente. Em uma divergência de tendência de alta ocorre quando os preços continuam a subir, mas o oscilador não confirma a mudança de preço em novos máximos. Isso muitas vezes fornece um aviso prévio de um possível declínio de preços e é chamado de divergência negativa ou negativa. Em uma tendência de baixa, se o oscilador não confirmar uma nova baixa na tendência de preços, existe uma divergência positiva ou otimista, o que alerta para um potencial avanço de preço. Um requisito importante para a análise de divergência é que a divergência deve ocorrer perto dos extremos do oscilador de 70 e 30, respectivamente. Vários padrões de gráfico aparecem no indicador RSI, bem como níveis de suporte e resistência. A análise de linha de tendência pode então ser empregada para detectar mudanças na tendência de RSI. O processo de atualização do RSI em uma base diária é bastante facilitado pelo acesso a programas de análise técnica de software em um computador pessoal para realizar os cálculos e traçar o indicador sobre o gráfico de barras. Trading Commodities com RSI e Momentum Indicadores Atualizado 25 de junho de 2017 Momentum indicadores São amplamente utilizados por comerciantes de commodities para medir quando um mercado é overbought ou oversold. Para os comerciantes que vivem pelo velho ditado de comprar baixo e vender alto, indicadores de momentum são muitas vezes uma parte crítica do seu arsenal de negociação. Explicando o RSI O RSI é um dos indicadores de momentum mais populares e é provavelmente um dos mais fáceis de usar. Ele mede os níveis de sobrecompra ou sobrevenda em uma escala de 1 a 100. A configuração comum para o RSI é 14. Isso significa que ele controla os últimos 14 períodos, sejam eles dias ou barras de 5 minutos em um gráfico. As principais coisas que você quer assistir são as leituras acima de 70 ou abaixo de 30. Quando o RSI é acima de 70, isso significa que o mercado está sobre-comprado e provavelmente devido a uma correção. Quando o RSI está abaixo de 30, isso significa que o mercado está ficando sobrevendido e pode ser devido a um rali. Naturalmente, estes números devem ser usados ​​como um calibre para ajudar em suas decisões de compra e de venda e não como um sistema negociando. Negociação com o RSI Muitos livros de negociação foram escritos sobre a negociação com os indicadores de impulso eo RSI. Há mais teorias sobre o comércio com o RSI do que qualquer pessoa pode discutir uma pessoa. Alguns métodos são lixo completo, enquanto muitos comerciantes usam com sucesso o RSI em sua negociação em suas próprias maneiras únicas. Há algumas coisas que você deve considerar ao usar o RSI que o colocará no caminho certo. Uma das melhores maneiras de usar o RSI é seguir a tendência e entrar no mercado em pullbacks dentro de uma tendência. A primeira coisa a fazer é identificar um mercado de tendências. Se você encontrar um mercado que tem tendência maior, o RSI provavelmente estará perto de um nível de overbought de 70. Neste caso, você iria procurar uma oportunidade de compra quando o mercado corrige eo RSI atinge e oversold nível perto de 30. Este método é Uma maneira fácil de identificar oportunidades de compra em mercados de tendências. O RSI irá mantê-lo de perseguir um mercado quando está em uma condição de overbought. Seu risco é muito mais baixo se você comprar um mercado bullish quando não está em um estado overbought. Este método de negociação também ajuda um comerciante paciência exercício e disciplina. Muitos comerciantes novatos não podem ficar para sentar e assistir a um mercado correr mais alto. Eles inevitavelmente perseguir o mercado e muitas vezes entrar no alto para o movimento. Uma pergunta muitos comerciantes perguntar é se eles devem simplesmente comprar quando o RSI cai abaixo de 30 ou vender quando o RSI está acima de 70. A resposta a essa pergunta seria não. Se você está comprando em uma correção dentro de uma tendência eo RSI cai em um intervalo desejável, você deve procurar um ponto de entrada. Esse ponto de entrada seria frequentemente uma área de apoio para tendências de alta e resistência para tendências de baixa. Você também pode procurar reversões técnicas que sugerem que o mercado fez uma curva acentuada. Isto dá-lhe três boas regras para entrar em um comércio: seguindo a tendência, entrando em pullback, entrando em um suporte sólido ou nível de resistência. Dicas de negociação no RSI Algumas palavras de cautela precisam ser ditas sobre o RSI e indicadores de momentum. Alguns mercados entrarão em tendências muito fortes às vezes sem muita correção. O RSI pode permanecer em níveis de sobrecompra ou sobrevenda por períodos prolongados de tempo. Não vender cegamente mercados de sobrecompra. Muitos comerciantes foram queimados fazendo este erro. A maioria dos comerciantes experientes irá ajustar os parâmetros no RSI para atender seu estilo de negociação. Alguns são comerciantes de curto prazo e eles gostam de um RSI em movimento rápido, então eles ajustar os períodos para um número menor como 4. Você também pode assistir a diferentes níveis de overbought e oversold. Eu gosto de usar o RSI de 3 períodos em gráficos de 5 minutos e 15 minutos para futuros de daytrading. Eu uso 95 como o nível para um mercado overbought e 5 como o período para oversold marketsmodities Indicadores técnicos Disclaimer: Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não é necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (estoques, índices, futuros) e os preços de Forex não são fornecidos pelas bolsas, mas sim pelos criadores de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, ou seja, os preços são indicativos e não apropriados para negociação. Portanto, a Fusion Media não se responsabiliza por quaisquer perdas comerciais que possa incorrer como resultado da utilização destes dados. 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Nenhum comércio é livre de risco e negociação não é Floyds apenas meios de renda. Floyd não garante o sucesso. O desempenho passado não é uma garantia de lucros futuros ou sucesso futuro. Os mercados são voláteis e em constante mudança. Para sobreviver neste negócio, é preciso aprender a reconhecer o risco, não a temê-lo. Negociação bem sucedida é simplesmente explorar oportunidades arriscadas. É preciso aprender a reconhecer o que significa estar no lugar certo no momento certo e ter a coragem de fazer algo com esse conhecimento. Floyd Upperman é um comerciante em tempo integral, investidor, consultor e empresário. Floyd é reconhecido em todo o mundo por um crescente público de profissionais para seu trabalho com o governo dos EUA Compromissos de Comerciantes (COT) relatórios. Floyd foi um conselheiro de negociação de commodities registrado (NFA 0281183) nos últimos 10 anos e é atualmente presidente da Floyd Upperman amp Associates. 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Em geral, o CCI mede o nível de preços atual em relação a um nível médio de preços durante um determinado período de tempo. CCI é relativamente alta quando os preços estão muito acima da média. CCI é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da média. Desta forma, o CCI pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobre-venda. Cálculo O exemplo abaixo é baseado em um cálculo de índice de canal de mercadoria (CCI) de 20 períodos. O número de períodos CCI também é usado para os cálculos da média móvel simples e do Desvio Médio. Lambert estabeleceu a constante em 0,015 para garantir que aproximadamente 70 a 80 por cento dos valores CCI iria cair entre -100 e 100. Esta percentagem também depende do período de look-back. Um CCI mais curto (10 períodos) será mais volátil com uma porcentagem menor de valores entre 100 e -100. Por outro lado, um CCI mais longo (40 períodos) terá uma maior percentagem de valores entre 100 e -100. Clique aqui para um cálculo CCI em uma planilha do Excel. Interpretação CCI mede a diferença entre a variação de preço de um seguro e sua variação média de preço. Leituras positivas elevadas indicam que os preços estão bem acima da média, o que é uma demonstração de força. Leituras negativas baixas indicam que os preços estão bem abaixo da média, o que é uma demonstração de fraqueza. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) pode ser usado como um indicador coincidente ou principal. Como um indicador coincidente, surtos acima de 100 refletem forte ação de preço que pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Os mergulhos abaixo de -100 refletem ação de preço fraco que pode sinalizar o início de uma tendência de baixa. Como um indicador principal. Os cartistas podem procurar condições de sobre-compra ou sobrevenda que possam prever uma reversão média. Similarmente, as divergências bullish e bearish podem ser uso para detectar mudanças iniciais do momentum e antecipar reversões da tendência. Nova tendência emergente Como mencionado acima, a maioria do movimento CCI ocorre entre -100 e 100. Um movimento que excede este intervalo mostra força incomum ou fraqueza que pode prenunciar um movimento estendido. Pense nesses níveis como filtros de alta ou baixa. Tecnicamente, CCI favorece os touros quando positivos e os ursos quando negativos. No entanto, usando uma simples linha zero crossovers pode resultar em muitos whipsaws. Embora os pontos de entrada vão ficar mais tempo, exigindo um movimento acima de 100 para um sinal de alta e um movimento abaixo de -100 para um sinal de baixa reduz whipsaws. O gráfico abaixo mostra Caterpillar (CAT) com CCI de 20 dias. Havia quatro sinais de tendência dentro de um período de sete meses. Obviamente, um CCI de 20 dias não é adequado para sinais de longo prazo. Os cartistas precisam usar gráficos semanais ou mensais para sinais de longo prazo. O estoque chegou ao pico no dia 11 de janeiro e recusou. CCI moveu-se abaixo -100 em 22-January (8 dias mais tarde) para sinalizar o começo de um movimento prolongado. Da mesma forma, o fundo atingiu 8 de fevereiro e CCI movido acima de 100 em 17 de fevereiro (6 dias mais tarde) para sinalizar o início de um avanço prolongado. CCI não pegar o exato top ou bottom, mas pode ajudar a filtrar movimentos insignificantes e concentrar-se na tendência maior. CCI provocou um sinal de alta quando CAT subiu acima de 60 em junho. Alguns comerciantes podem ter considerado a sobrecompratura de ações ea relação recompensa-risco desfavorável nesses níveis. Com o sinal de alta em vigor, o foco teria sido em setores de alta com uma boa relação recompensa-a-risco. Observe que o estoque retraced ao redor 62 do avanço prévio e formou uma bandeira de queda antes do fim de junho. O aumento subseqüente acima da linha de tendência de bandeira forneceu um outro sinal bullish com CCI ainda no modo do touro. Overbought / Oversold Identificar overbought e oversold níveis pode ser complicado com o Commodity Channel Index (CCI), ou qualquer outro momento oscilador para esse assunto. Primeiro, CCI é um oscilador não ligado. Teoricamente, não há limites para cima ou para baixo. Isso faz com que uma avaliação de sobrecompra ou sobrevenda seja subjetiva. Em segundo lugar, os títulos podem continuar a mover-se mais alto depois que um indicador se torna overbought. Da mesma forma, os títulos podem continuar movendo-se mais baixo depois que um indicador se torna sobre-vendido. A definição de sobre-compra ou sobre-venda varia de acordo com o Índice de Mercadorias (ICC). 100 podem funcionar em uma faixa de negociação, mas níveis mais extremos são necessários para outras situações. 200 é um nível muito mais difícil de alcançar e mais representativo de um verdadeiro extremo. A selecção dos níveis de sobrecompra / sobre-venda também depende da volatilidade do título subjacente. O intervalo CCI para um índice ETF, como o SPY, será geralmente menor do que para um maior número de ações, como o Google. O gráfico acima mostra o Google (GOOG) com CCI (20). As linhas horizontais em 200 foram adicionadas usando as opções avançadas dos indicadores. De início de fevereiro a início de outubro (2010), o Google ultrapassou 200 pelo menos cinco vezes. As linhas pontilhadas vermelhas mostram quando CCI moveu para trás abaixo de 200 e as linhas pontilhadas verdes mostram quando CCI moveu para trás acima -200. É importante esperar por esses cruzamentos para reduzir whipsaws se a tendência se estender. Tal sistema não é prova do tolo embora. Observe como o Google manteve a mover-se mais alto, mesmo após a CCI tornou-se overbought em meados de setembro e mudou-se abaixo de -200. Divergências Bullish Bearish As divergências sinalizam um ponto de reversão potencial porque o momentum direcional não confirma o preço. Uma divergência bullish ocorre quando a segurança subjacente faz uma baixa mais baixa e CCI forma uma mais baixa baixa, que mostre o momento menos desvantagem. Uma divergência de baixa se forma quando a segurança registra um nível mais alto e o ICC forma um nível mais baixo, o que mostra um menor impulso de alta. Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes indicadores de reversão, note que as divergências podem ser enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes que um top realmente materialize. Por outro lado, divergências de alta, muitas vezes após aparecer em tendências de baixa estendida. A confirmação é a chave para as divergências. Enquanto as divergências refletem uma mudança no momento que pode prefigurar uma inversão de tendência, os cartistas devem definir um ponto de confirmação para CCI ou o gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra abaixo de zero em CCI ou uma pausa de suporte no gráfico de preços. Inversamente, uma divergência bullish pode ser confirmada com uma ruptura acima de zero em CCI ou uma ruptura da resistência na carta de preço. O gráfico acima mostra United Parcel Service (UPS) com CCI de 40 dias. Um período mais longo, 40 versus 20, foi usado para reduzir a volatilidade. Há três divergências consideráveis ​​ao longo de um período de sete meses, que é realmente muito poucos por apenas sete meses. Em primeiro lugar, a UPS atingiu novos máximos no início de maio, mas a CCI não conseguiu superar sua alta de março e formou uma divergência de baixa. Uma quebra de apoio no gráfico de preços e movimento CCI em território negativo to0 confirmar esta divergência alguns dias mais tarde. Em segundo lugar, uma divergência de alta ocorreu no início de julho como o estoque se mudou para uma menor baixa, mas CCI formou uma maior baixa. Esta divergência foi confirmada com uma ruptura CCI em território positivo. Note também que a UPS encheu a lacuna de fim de junho com um aumento no início de julho. Em terceiro lugar, uma divergência de baixa ocorreu no início de setembro e isso foi confirmado quando CCI mergulhou em território negativo. Apesar de uma confirmação de CCI, o preço nunca quebrou suporte e a divergência não resultou em uma inversão de tendência. Nem todas as divergências produzem bons sinais. Conclusões O CCI é um oscilador de momentum versátil que pode ser usado para identificar níveis de sobre-compra / sobre-venda ou reversões de tendências. O indicador torna-se overbought ou oversold quando atinge um extremo relativo. Esse extremo depende das características do título subjacente e do intervalo histórico para a ICC. Títulos voláteis são susceptíveis de exigir maiores extremos do que dócil títulos. As mudanças de tendência podem ser identificadas quando CCI cruza um limiar específico entre zero e 100. Independentemente de como CCI é usado, os chartists devem usar CCI em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Um outro oscilador de momentum seria redundante, mas o On Balance Volume (OBV) ou a Linha de Distribuição de Acumulação podem agregar valor aos sinais CCI. Usando com o SharpCharts O CCI está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço do título subjacente. A colocação do CCI diretamente por trás do preço facilita a comparação dos movimentos dos indicadores com os movimentos de preços. A configuração padrão é de 20 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um prazo mais longo torna menos sensível. Os membros podem clicar na seta verde ao lado das opções avançadas para adicionar linhas horizontais para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula (200, -200). Scans sugeridos CCI Oversold em Uptrend. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de alta com sobreviva CCI aparecendo. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, CCI deve cruzar acima de -200 para mostrar o aumento do indicador de níveis de sobrevenda. CCI Overbought na tendência de baixa. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de baixa com sobrecompra CCI virando para baixo. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de queda global. Em segundo lugar, CCI deve atravessar abaixo de 200 para mostrar o indicador caindo de níveis de super-compra. Estudo adicional Murphy tem um capítulo dedicado a osciladores de momento e seus vários usos. Murphy abrange os prós e contras, bem como alguns exemplos específicos para o Índice Commodity Channel. Pring mostra os fundamentos dos indicadores de momentum, abrangendo divergências, crossovers e outros sinais. Há mais dois capítulos que abrangem indicadores de momentum específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada por Martin Pring Martin Pring